PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAWX с IDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

HAWX и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции IDOG по среднегодовой доходности: 11.38% против 10.70% соответственно.

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий HAWX и IDOG

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Доходность на риск

HAWX vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.28

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.08

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.40

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

17.12

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.28

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между HAWX и IDOG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и IDOG

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности IDOG в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и IDOG

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

HAWXIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-37.32%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-10.80%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-25.31%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-37.32%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-1.60%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-8.03%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.22%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и IDOG

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAWXIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.74%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.77%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

16.44%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

15.57%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

17.47%

-2.38%