PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAWX с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Gold Trust (IAU).

HAWX и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции HAWX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.38% против 14.27% соответственно.

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий HAWX и IAU

HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

HAWX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.90

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.33

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.72

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

9.95

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.26

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.04

Корреляция

Корреляция между HAWX и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и IAU

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и IAU

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

HAWXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-45.14%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-19.18%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-20.93%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-21.82%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-11.71%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-15.98%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

5.23%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и IAU

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 6.42%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAWXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

10.44%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

24.15%

-14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

27.64%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

17.70%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

15.83%

-0.74%