PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAWX с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

HAWX и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции FDT по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.91% соответственно.

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с IHDGHAWX с BUFIXHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий HAWX и FDT

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Доходность на риск

HAWX vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.96

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.59

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

4.30

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

17.64

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.96

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Корреляция

Корреляция между HAWX и FDT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и FDT

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и FDT

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

HAWXFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-46.10%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-13.41%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-33.18%

+15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-46.10%

+15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-8.75%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-10.86%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.27%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и FDT

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 6.42%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAWXFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

8.78%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

14.05%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

19.39%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

17.87%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

18.33%

-3.24%