PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAWX с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

HAWX и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции HAWX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.88% соответственно.

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий HAWX и DGRO

HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

HAWX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.11

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.61

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.52

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

6.97

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.11

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Корреляция

Корреляция между HAWX и DGRO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и DGRO

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и DGRO

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

HAWXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-35.10%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-7.50%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-19.31%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-35.10%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-4.55%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.48%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.39%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и DGRO

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAWXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

3.57%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

7.20%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

14.47%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

13.83%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

16.62%

-1.53%