PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAWX с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - HAWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAWX returned 12.05%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HAWX charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: 12.05% против 11.37% соответственно.

HAWX

1 день
-0.55%
1 месяц
6.40%
С начала года
16.08%
6 месяцев
18.32%
1 год
36.06%
3 года*
21.34%
5 лет*
12.81%
10 лет*
12.05%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAWX и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		16.08%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between HAWX and DBO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г.

0.19

The correlation between HAWX and DBO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAWX и DBO

Секторы
HAWX
DBO

Финансовые услуги

23.6%
116.0%

Технологии

21.4%

-

Промышленность

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Сырьевые материалы

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

HAWX
23.6%
DBO
116.0%

Технологии

HAWX
21.4%
DBO

-

Промышленность

HAWX
13.9%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

HAWX
7.3%
DBO

-

Здравоохранение

HAWX
6.8%
DBO

-

Сырьевые материалы

HAWX
6.6%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

HAWX
5.0%
DBO

-

Энергетика

HAWX
5.0%
DBO

-

Коммуникационные услуги

HAWX
4.8%
DBO

-

Коммунальные услуги

HAWX
2.8%
DBO

-

Недвижимость

HAWX
1.2%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

HAWX vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.34

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.94

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.44

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

9.02

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.34

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.50

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.36

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.02

+0.64

Просадки

Сравнение просадок HAWX и DBO

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAWXDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-90.18%

+59.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-18.19%

+8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-28.20%

+14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-37.68%

+20.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-61.69%

+31.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-51.38%

+50.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-62.25%

+57.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

8.92%

-6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и DBO

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 4.69%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAWXDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

12.61%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

28.20%

-17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

34.46%

-21.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

32.29%

-18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

31.78%

-16.59%

Сравнение комиссий HAWX и DBO

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и DBO

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.42%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%

Часто задаваемые вопросы

HAWX and DBO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to HAWX (4.69%). In terms of maximum drawdown, HAWX dropped -30.63% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, HAWX leads with 12.05% vs 11.37% for DBO. On fees, HAWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAWX has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAWX has performed better with a 12.05% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

HAWX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.90% for DBO.

HAWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBO is Oil & Gas. HAWX tracks MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for HAWX and 0.78% for DBO.

HAWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAWX и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор