Сравнение HAWX с ARTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Artisan International Value Fund (ARTKX).
HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HAWX и ARTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAWX и ARTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.57% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
ARTKX Artisan International Value Fund | -2.08% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 23.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HAWX показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у ARTKX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции ARTKX по среднегодовой доходности: 11.24% против 9.68% соответственно.
HAWX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.24%
ARTKX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и ARTKX
HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.
Доходность на риск
HAWX vs. ARTKX — Ранг доходности на риск
HAWX
ARTKX
Сравнение HAWX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAWX | ARTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.90 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.32 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.24 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 4.28 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAWX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.90 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.69 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HAWX и ARTKX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и ARTKX
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности ARTKX в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.71% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
ARTKX Artisan International Value Fund | 7.06% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и ARTKX
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и ARTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAWX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -51.90% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -9.96% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -24.95% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.63% | -38.11% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -9.66% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -6.76% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.89% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и ARTKX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Artisan International Value Fund (ARTKX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAWX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.95% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 10.81% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 14.51% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 13.82% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 16.11% | -1.03% |