Сравнение HAVLX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.05% против 16.91% соответственно.
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и VPMAX
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
HAVLX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
HAVLX
VPMAX
Сравнение HAVLX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.78 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 3.30 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.48 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.76 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 16.16 | -13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.78 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и VPMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и VPMAX
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и VPMAX
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -48.32% | -29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -13.75% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -25.21% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -32.65% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -8.80% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -6.61% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.20% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и VPMAX
Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 6.72% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 22.09% | -13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 28.98% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 20.17% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 20.11% | -1.48% |