PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAVLX с AUEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAVLX с AUEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAVLX (Harbor Large Cap Value Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HAVLX returned 11.92%/yr vs 11.02%/yr for AUEIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HAVLX charges 0.69%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.

Доходность

Сравнение доходности HAVLX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAVLX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у AUEIX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции HAVLX превзошли акции AUEIX по среднегодовой доходности: 11.92% против 11.02% соответственно.

HAVLX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.26%
1 год
9.09%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.41%
10 лет*
11.92%

AUEIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.03%
6 месяцев
6.47%
1 год
8.16%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAVLX и AUEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		0.92%11.07%15.60%19.70%-14.98%24.90%14.46%32.84%-8.98%22.33%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		7.03%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%22.14%

Correlation

The correlation between HAVLX and AUEIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.87

The correlation between HAVLX and AUEIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Large Cap Value Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Часто сравнивают с HAVLX:
HAVLX с VTSAXHAVLX с DSIHAVLX с VOOHAVLX с QUALHAVLX с SPHQHAVLX с HAONXHAVLX с HABDX
Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX

Доходность на риск

HAVLX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVLX
Ранг доходности на риск HAVLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVLX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVLX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAVLXAUEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.05

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.55

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

4.69

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAVLX vs. AUEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVLX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUEIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVLX и AUEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAVLXAUEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.05

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.86

-0.28

Просадки

Сравнение просадок HAVLX и AUEIX

Максимальная просадка HAVLX за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и AUEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAVLXAUEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-30.82%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-5.91%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-10.27%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-22.08%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

-30.82%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

0.00%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.42%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.77%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVLX и AUEIX

Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAVLXAUEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.90%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

5.60%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

7.91%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

12.99%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

15.19%

+3.44%

Сравнение комиссий HAVLX и AUEIX

HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVLX и AUEIX

Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.41%, что сопоставимо с доходностью AUEIX в 21.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.21%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		21.41%21.82%14.78%4.06%5.13%3.33%3.46%0.88%2.84%3.57%4.41%5.74%

Часто задаваемые вопросы

HAVLX and AUEIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAVLX has higher volatility (2.94%) compared to AUEIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, HAVLX dropped -53.23% vs AUEIX's -30.82%.

AUEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAVLX и AUEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор