PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAUZ с REIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и REIT


2026 (YTD)20252024202320222021
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.09%
REIT
ALPS Active REIT ETF
5.55%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.


HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%

REIT

1 день
0.74%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.85%
1 год
4.13%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers International Real Estate ETF

ALPS Active REIT ETF

Сравнение комиссий HAUZ и REIT

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.


Доходность на риск

HAUZ vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина

REIT
Ранг доходности на риск REIT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAUZREITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.26

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.46

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.32

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

1.18

+4.09

HAUZ vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа REIT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAUZREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.26

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.33

-0.14

Корреляция

Корреляция между HAUZ и REIT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и REIT

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности REIT в 2.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
REIT
ALPS Active REIT ETF
2.99%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и REIT

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и REIT.


Загрузка...

Показатели просадок


HAUZREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-29.30%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.50%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-29.30%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-5.16%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-10.69%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.44%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и REIT

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAUZREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.60%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

8.98%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.85%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

18.59%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.52%

-1.60%