PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAUZ с HYLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HAUZ is a REIT fund tracking the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while HYLB is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HAUZ returned -1.54%/yr vs 4.04%/yr for HYLB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAUZ charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 1.53%.

HAUZ

1 день
-1.44%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.65%
1 год
5.96%
3 года*
7.04%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
3.62%

HYLB

1 день
-0.18%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.87%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUZ и HYLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.64%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		1.53%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%

Correlation

The correlation between HAUZ and HYLB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2016 г.

0.56

The correlation between HAUZ and HYLB shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с JNKHYLB с FTSL

Доходность на риск

HAUZ vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZHYLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.86

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.83

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.04

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

13.06

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа HYLB равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.86

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.54

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.58

-0.41

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и HYLB

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и HYLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAUZHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-22.91%

-16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-2.27%

-11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-4.51%

-13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-15.54%

-18.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-0.19%

-11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-2.43%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

0.53%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и HYLB

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAUZHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

1.20%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

2.93%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

3.70%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

7.47%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

8.18%

+8.79%

Сравнение комиссий HAUZ и HYLB

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и HYLB

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности HYLB в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.58%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.49%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAUZ and HYLB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAUZ has higher volatility (4.73%) compared to HYLB (1.20%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs HYLB's -22.91%.

On 5-year performance, HYLB leads with 4.04% vs -1.54% for HAUZ. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HYLB has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYLB has performed better with a 4.04% return vs -1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for HYLB.

HYLB has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 4.58% for HAUZ.

HAUZ is categorized as REIT, while HYLB is High Yield Bonds. HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.15% for HYLB.

HYLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUZ и HYLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор