PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUZ с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

HAUZ и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и HYLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий HAUZ и HYLB

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

HAUZ vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.32

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.97

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.92

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

10.01

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.53

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.57

-0.39

Корреляция

Корреляция между HAUZ и HYLB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и HYLB

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности HYLB в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и HYLB

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUZHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-22.91%

-16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-3.88%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-15.54%

-18.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-1.02%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-2.47%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

0.75%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и HYLB

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUZHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

2.22%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

2.83%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

5.49%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

7.45%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

8.24%

+8.68%