PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с FREL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUZ с FREL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).

HAUZ и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.65%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		0.98%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 3.79% против 5.16% соответственно.

HAUZ

1 день
2.68%
1 месяц
-11.73%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.33%
3 года*
6.84%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
3.79%

FREL

1 день
1.43%
1 месяц
-6.56%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-1.57%
1 год
1.45%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Сравнение комиссий HAUZ и FREL

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Доходность на риск

HAUZ vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZFRELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.09

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.24

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.03

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.20

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

0.77

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.09

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.23

-0.05

Корреляция

Корреляция между HAUZ и FREL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и FREL

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FREL в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.58%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.56%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и FREL

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и FREL.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUZFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-42.61%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.42%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-34.40%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-42.61%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-9.83%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-10.05%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.19%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и FREL

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUZFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.55%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.29%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

16.41%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

18.85%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

20.67%

-3.75%