PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с DBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAUZ с DBEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) and DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - HAUZ is a REIT fund tracking the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while DBEU is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAUZ returned 3.62%/yr vs 11.01%/yr for DBEU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAUZ charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for DBEU.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям DBEU по среднегодовой доходности: 3.62% против 11.01% соответственно.

HAUZ

1 день
-1.44%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.65%
1 год
5.96%
3 года*
7.04%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
3.62%

DBEU

1 день
-0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.80%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUZ и DBEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.64%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		7.52%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%

Correlation

The correlation between HAUZ and DBEU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.56

The correlation between HAUZ and DBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAUZ и DBEU

Секторы
HAUZ
DBEU

Недвижимость

96.5%
0.8%

Промышленность

1.3%
19.8%

Коммуникационные услуги

1.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

0.3%
6.3%

Финансовые услуги

0.3%
23.2%

Коммунальные услуги

0.1%
5.1%

Технологии

0.1%
8.5%

Сырьевые материалы

0.1%
5.6%

Здравоохранение

0.0%
13.0%

Энергетика

0.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
8.7%

Недвижимость

HAUZ
96.5%
DBEU
0.8%

Промышленность

HAUZ
1.3%
DBEU
19.8%

Коммуникационные услуги

HAUZ
1.2%
DBEU
3.7%

Потребительский циклический сектор

HAUZ
0.3%
DBEU
6.3%

Финансовые услуги

HAUZ
0.3%
DBEU
23.2%

Коммунальные услуги

HAUZ
0.1%
DBEU
5.1%

Технологии

HAUZ
0.1%
DBEU
8.5%

Сырьевые материалы

HAUZ
0.1%
DBEU
5.6%

Здравоохранение

HAUZ
0.0%
DBEU
13.0%

Энергетика

HAUZ
0.0%
DBEU
5.4%

Потребительский защитный сектор

HAUZ
0.0%
DBEU
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPC

Доходность на риск

HAUZ vs. DBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZDBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.41

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.01

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.82

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

7.27

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. DBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа DBEU равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZDBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.41

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.79

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.67

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.58

-0.40

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и DBEU

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и DBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAUZDBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-34.50%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-9.81%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-15.35%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-17.67%

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-34.50%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-1.49%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-4.44%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.45%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и DBEU

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) имеют волатильность 4.73% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAUZDBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.71%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.50%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

12.70%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.32%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.46%

+0.51%

Сравнение комиссий HAUZ и DBEU

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBEU в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и DBEU

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DBEU в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.23%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.58%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Часто задаваемые вопросы

HAUZ and DBEU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAUZ has higher volatility (4.73%) compared to DBEU (4.71%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs DBEU's -34.50%.

On 10-year performance, DBEU leads with 11.01% vs 3.62% for HAUZ. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEU has performed better with a 11.01% return vs 3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for DBEU.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.23% for DBEU.

HAUZ is categorized as REIT, while DBEU is Europe Equities. HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.45% for DBEU.

DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUZ и DBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор