PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASI с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HASI с PWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) is a stock, while PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Over the past 10 years, HASI returned 12.56%/yr vs 18.47%/yr for PWB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HASI и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HASI показывает доходность 29.14%, а PWB немного ниже – 28.68%. За последние 10 лет акции HASI уступали акциям PWB по среднегодовой доходности: 12.56% против 18.47% соответственно.

HASI

1 день
-1.28%
1 месяц
-4.97%
С начала года
29.14%
6 месяцев
23.35%
1 год
66.37%
3 года*
24.35%
5 лет*
1.27%
10 лет*
12.56%

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HASI и PWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		29.14%23.95%3.02%1.49%-43.05%-14.08%105.59%77.07%-15.37%34.31%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%

Correlation

The correlation between HASI and PWB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.40

The correlation between HASI and PWB shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с HASI:
HASI с CWENHASI с ABRHASI с ARRHASI с IRMHASI с EPRTHASI с WYHASI с ITT
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

HASI vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASI
Ранг доходности на риск HASI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASI c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASIPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.50

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.23

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.80

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

16.42

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASI vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASIPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.88

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HASI и PWB

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HASIPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.94%

-52.58%

-24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-12.11%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.00%

-22.10%

-27.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-31.41%

-43.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.94%

-32.36%

-44.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

0.00%

-25.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.74%

-8.23%

-14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.80%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и PWB

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HASIPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.38%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

15.00%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

18.47%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.17%

20.99%

+26.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

20.71%

+21.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и PWB

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		4.20%5.35%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%5.49%6.48%5.71%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

HASI and PWB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HASI has higher volatility (6.85%) compared to PWB (5.38%). In terms of maximum drawdown, HASI dropped -76.94% vs PWB's -52.58%.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HASI и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор