Сравнение HARD с PIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).
HARD и PIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и PIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 6.77% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 35.92%.
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и PIT
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Доходность на риск
HARD vs. PIT — Ранг доходности на риск
HARD
PIT
Сравнение HARD c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.53 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 3.12 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.45 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 4.58 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 16.49 | -14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.53 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HARD и PIT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и PIT
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PIT в 6.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и PIT
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и PIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -12.27% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -11.66% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -1.36% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -4.06% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 3.24% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и PIT
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 10.18% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 17.36% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 21.27% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 17.04% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 17.04% | +0.49% |