Сравнение HARD с PIT
HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HARD returned 13.00%/yr vs 24.30%/yr for PIT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HARD charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности HARD и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 41.36%.
HARD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 41.36%
- 6 месяцев
- 42.58%
- 1 год
- 62.93%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HARD и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 14.81% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 41.36% | 21.63% | 6.77% | 2.12% |
Correlation
The correlation between HARD and PIT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.51 |
Over the past year, HARD and PIT have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HARD vs. PIT — Ранг доходности на риск
HARD
PIT
Сравнение HARD c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 6.83 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 23.27 | -18.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.97 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.07 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HARD и PIT
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HARD | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -12.27% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -9.27% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | -12.27% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -4.56% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -3.99% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 2.71% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и PIT
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HARD | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 6.08% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 19.02% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 21.30% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 17.47% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 17.47% | +1.62% |
Сравнение комиссий HARD и PIT
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и PIT
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности PIT в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.61% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.31% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
HARD and PIT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (8.11%) compared to PIT (6.08%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -13.51% vs PIT's -12.27%.
On 3-year performance, PIT leads with 24.30% vs 13.00% for HARD. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 24.30% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
PIT has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 2.61% for HARD.
They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HARD и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор