Сравнение HARD с FOXY
HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, HARD returned 11.32% vs 18.56% for FOXY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HARD charges 0.75%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности HARD и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 10.75%.
HARD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HARD и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 8.63% | 3.55% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 10.75% | 14.71% |
Correlation
The correlation between HARD and FOXY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HARD vs. FOXY — Ранг доходности на риск
HARD
FOXY
Сравнение HARD c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HARD | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 4.61 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 12.65 | -10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HARD и FOXY
Максимальная просадка HARD за все время составила -15.20%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HARD | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.20% | -13.09% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -4.32% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -2.02% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -2.10% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 1.57% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и FOXY
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HARD | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 2.59% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 7.54% | +14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.48% | 9.85% | +16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 14.96% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 14.96% | +4.12% |
Сравнение комиссий HARD и FOXY
HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и FOXY
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности FOXY в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.20% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.76% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
HARD and FOXY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (6.44%) compared to FOXY (2.59%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -15.20% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, FOXY leads with 18.56% vs 11.32% for HARD. On fees, HARD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 18.56% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HARD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 2.76% for HARD.
HARD is categorized as Commodities, while FOXY is Leveraged Currency. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.81% for FOXY.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HARD и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор