PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с IWC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - HAPS tracks the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross while IWC tracks the Russell Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPS returned 12.56%/yr vs 22.83%/yr for IWC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 21.41%.

HAPS

1 день
1.55%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWC

1 день
2.06%
1 месяц
2.80%
С начала года
21.41%
6 месяцев
19.33%
1 год
58.00%
3 года*
22.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и IWC

2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		11.90%8.35%4.08%12.44%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		21.41%22.45%13.63%12.68%

Correlation

The correlation between HAPS and IWC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.90

The correlation between HAPS and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и IWC

Секторы
HAPS
IWC

Финансовые услуги

17.7%
18.1%

Здравоохранение

17.7%
28.1%

Технологии

14.0%
18.4%

Промышленность

13.5%
13.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.3%

Энергетика

7.2%
4.7%

Недвижимость

6.7%
3.5%

Сырьевые материалы

6.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.9%

Коммунальные услуги

2.4%
0.6%

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
IWC
18.1%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
IWC
28.1%

Технологии

HAPS
14.0%
IWC
18.4%

Промышленность

HAPS
13.5%
IWC
13.3%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
IWC
5.3%

Энергетика

HAPS
7.2%
IWC
4.7%

Недвижимость

HAPS
6.7%
IWC
3.5%

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
IWC
4.4%

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
IWC
1.8%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
IWC
1.9%

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
IWC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

HAPS vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.47

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.22

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.69

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

15.50

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.47

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.32

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HAPS и IWC

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-64.61%

+37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-12.43%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-29.46%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-15.27%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.75%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и IWC

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 4.40%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

7.26%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

17.35%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

23.63%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

24.44%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

24.42%

-3.59%

Сравнение комиссий HAPS и IWC

И HAPS, и IWC имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и IWC

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IWC в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.89%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and IWC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.26%) compared to HAPS (4.40%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs IWC's -64.61%.

On 3-year performance, IWC leads with 22.83% vs 12.56% for HAPS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWC has performed better with a 22.83% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS and IWC have the same expense ratio: 0.60% per year.

IWC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.51% for HAPS.

HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: Harbor and iShares.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор