PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAPS с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAPS и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAPS и IJR


2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF
-0.10%8.35%4.08%12.44%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%13.96%

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.


HAPS

1 день
0.73%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.67%
1 год
18.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий HAPS и IJR

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Доходность на риск

HAPS vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 4646
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAPSIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.92

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

5.73

-0.81

HAPS vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAPSIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между HAPS и IJR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и IJR

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF
0.57%0.57%0.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок HAPS и IJR

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


HAPSIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-58.15%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-14.85%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.26%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-9.34%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.68%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и IJR

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.28% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAPSIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.25%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.99%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

22.66%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

21.51%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

22.91%

-1.78%