PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAPS с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с IJR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - HAPS tracks the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross while IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPS returned 11.99%/yr vs 13.90%/yr for IJR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 20.08%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 22.06%.

HAPS

1 день
-0.57%
1 месяц
6.57%
6 месяцев
14.60%
С начала года
20.08%
1 год
29.68%
3 года*
11.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
-0.77%
1 месяц
3.80%
6 месяцев
14.05%
С начала года
22.06%
1 год
31.06%
3 года*
13.90%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и IJR

2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		20.08%8.35%4.08%13.63%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		22.06%5.89%8.63%14.93%

Correlation

The correlation between HAPS and IJR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.95

The correlation between HAPS and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и IJR

Секторы
HAPS
IJR

Финансовые услуги

17.3%
17.3%

Технологии

16.8%
15.4%

Здравоохранение

16.1%
12.1%

Промышленность

14.7%
15.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.8%

Энергетика

7.2%
6.0%

Недвижимость

5.9%
7.3%

Сырьевые материалы

5.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.1%

Коммунальные услуги

2.5%
1.7%

Финансовые услуги

HAPS
17.3%
IJR
17.3%

Технологии

HAPS
16.8%
IJR
15.4%

Здравоохранение

HAPS
16.1%
IJR
12.1%

Промышленность

HAPS
14.7%
IJR
15.6%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.4%
IJR
12.8%

Энергетика

HAPS
7.2%
IJR
6.0%

Недвижимость

HAPS
5.9%
IJR
7.3%

Сырьевые материалы

HAPS
5.7%
IJR
4.5%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.7%
IJR
3.8%

Коммуникационные услуги

HAPS
2.7%
IJR
3.1%

Коммунальные услуги

HAPS
2.5%
IJR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с RWJHAPS с SPYHAPS с GDIV
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

HAPS vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPSIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.79

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.66

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.59

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

12.04

-1.92

HAPS vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAPS и IJR

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-58.15%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.68%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-28.02%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.54%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-9.24%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.59%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и IJR

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 3.46%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.99%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.03%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

17.42%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

21.33%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

22.84%

-2.24%

Сравнение комиссий HAPS и IJR

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и IJR

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IJR в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.47%0.57%0.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.13%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HAPS and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (3.99%) compared to HAPS (3.46%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs IJR's -58.15%.

On 3-year performance, IJR leads with 13.90% vs 11.99% for HAPS. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IJR has performed better with a 13.90% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

IJR has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.47% for HAPS.

HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор