Сравнение HAPI с AUSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF).
HAPI и AUSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor Funds, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAPI или AUSF.
Корреляция
Корреляция между HAPI и AUSF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HAPI и AUSF
Основные характеристики
HAPI:
2.01
AUSF:
1.60
HAPI:
2.69
AUSF:
2.37
HAPI:
1.37
AUSF:
1.29
HAPI:
2.84
AUSF:
2.44
HAPI:
11.82
AUSF:
6.71
HAPI:
2.26%
AUSF:
2.73%
HAPI:
13.24%
AUSF:
11.46%
HAPI:
-9.41%
AUSF:
-44.24%
HAPI:
0.00%
AUSF:
-2.23%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAPI показывает доходность 4.83%, а AUSF немного ниже – 4.62%.
HAPI
4.83%
3.41%
11.91%
24.75%
N/A
N/A
AUSF
4.62%
2.49%
7.85%
15.74%
13.06%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPI и AUSF
HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HAPI и AUSF
HAPI
AUSF
Сравнение HAPI c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и AUSF
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности AUSF в 2.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.20% | 0.21% | 1.21% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.77% | 2.63% | 1.83% | 1.99% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок HAPI и AUSF
Максимальная просадка HAPI за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и AUSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и AUSF
Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что HAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.