PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 22.05%/yr vs 20.14%/yr for AUSF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.72%.

HAPI

1 день
-0.70%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.73%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPI и AUSF

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		8.77%16.26%27.62%30.29%6.17%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%5.54%

Correlation

The correlation between HAPI and AUSF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.67

The correlation between HAPI and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPI и AUSF

Секторы
HAPI
AUSF

Технологии

31.8%
13.5%

Коммуникационные услуги

16.0%
10.6%

Финансовые услуги

11.6%
18.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.8%

Промышленность

8.5%
11.7%

Здравоохранение

7.9%
12.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
8.5%

Энергетика

3.1%
5.2%

Коммунальные услуги

2.6%
4.0%

Недвижимость

1.5%
4.1%

Сырьевые материалы

1.4%
4.0%

Технологии

HAPI
31.8%
AUSF
13.5%

Коммуникационные услуги

HAPI
16.0%
AUSF
10.6%

Финансовые услуги

HAPI
11.6%
AUSF
18.7%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.7%
AUSF
7.8%

Промышленность

HAPI
8.5%
AUSF
11.7%

Здравоохранение

HAPI
7.9%
AUSF
12.0%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.8%
AUSF
8.5%

Энергетика

HAPI
3.1%
AUSF
5.2%

Коммунальные услуги

HAPI
2.6%
AUSF
4.0%

Недвижимость

HAPI
1.5%
AUSF
4.1%

Сырьевые материалы

HAPI
1.4%
AUSF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

HAPI vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPIAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.50

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.18

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.60

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

7.54

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPIAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.50

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.65

+0.95

Просадки

Сравнение просадок HAPI и AUSF

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPIAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-44.25%

+24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-5.84%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-12.29%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.26%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-4.22%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.01%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и AUSF

Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеют волатильность 2.45% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPIAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.41%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

6.65%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

10.14%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

13.65%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

19.07%

-3.47%

Сравнение комиссий HAPI и AUSF

HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и AUSF

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.80%0.87%0.21%1.21%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and AUSF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPI has higher volatility (2.45%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs AUSF's -44.25%.

On 3-year performance, HAPI leads with 22.05% vs 20.14% for AUSF. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 22.05% return vs 20.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for HAPI.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.80% for HAPI.

HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while AUSF is Mid Cap Value Equities. HAPI tracks CIBC Human Capital Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Harbor and Global X. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.27% for AUSF.

HAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор