Сравнение HAPI с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
HAPI и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HAPI и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAPI и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | -3.35% | 8.48% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
HAPI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPI и SPXM
HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
HAPI vs. SPXM — Ранг доходности на риск
HAPI
SPXM
Сравнение HAPI c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPI | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между HAPI и SPXM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и SPXM
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.90% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAPI и SPXM
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAPI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -5.08% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -0.75% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.80% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAPI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 9.38% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 9.38% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 9.38% | +6.42% |