PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAPI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAPI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAPI и SCHD


2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF
-3.35%16.26%27.62%30.29%6.17%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.79%4.34%11.66%4.54%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%.


HAPI

1 день
2.69%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.63%
1 год
17.37%
3 года*
19.69%
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
0.66%
1 месяц
-2.61%
С начала года
12.79%
6 месяцев
14.49%
1 год
13.97%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Corporate Culture ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий HAPI и SCHD

HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

HAPI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAPISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.89

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.19

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

3.99

+3.16

HAPI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAPISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.89

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.84

+0.55

Корреляция

Корреляция между HAPI и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и SCHD

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SCHD в 3.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF
0.90%0.87%0.21%1.21%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.44%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок HAPI и SCHD

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


HAPISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-33.37%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.74%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-2.89%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.34%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.89%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и SCHD

Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что HAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAPISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.40%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

7.96%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

15.74%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.40%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.70%

-0.90%