PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAPI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 19.97%/yr vs 14.79%/yr for SCHD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.

HAPI

1 день
-0.34%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
8.39%
С начала года
9.26%
1 год
18.21%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPI и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		9.26%16.26%27.62%30.29%10.38%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%13.52%

Correlation

The correlation between HAPI and SCHD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.59

Over the past year, the correlation between HAPI and SCHD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HAPI и SCHD

Секторы
HAPI
SCHD

Технологии

33.1%
19.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.0%

Финансовые услуги

11.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.7%

Промышленность

8.7%
7.4%

Здравоохранение

7.8%
18.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
18.5%

Энергетика

3.1%
14.6%

Коммунальные услуги

2.0%
0.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

HAPI
33.1%
SCHD
19.4%

Коммуникационные услуги

HAPI
15.8%
SCHD
6.0%

Финансовые услуги

HAPI
11.1%
SCHD
9.1%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.7%
SCHD
6.7%

Промышленность

HAPI
8.7%
SCHD
7.4%

Здравоохранение

HAPI
7.8%
SCHD
18.4%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.7%
SCHD
18.5%

Энергетика

HAPI
3.1%
SCHD
14.6%

Коммунальные услуги

HAPI
2.0%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

HAPI
1.7%
SCHD
1.2%

Недвижимость

HAPI
1.5%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с BDGSHAPI с FSELXHAPI с QQQHAPI с FXAIXHAPI с CGDV
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

HAPI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPISCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.47

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.83

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

5.92

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

14.46

-5.13

HAPI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAPI и SCHD

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-33.37%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-4.61%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-16.13%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-3.30%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.89%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и SCHD

Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 2.99%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.10%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.05%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.04%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

14.40%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

16.71%

-1.07%

Сравнение комиссий HAPI и SCHD

HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и SCHD

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SCHD в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.79%0.87%0.21%1.21%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and SCHD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (4.10%) compared to HAPI (2.99%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, HAPI leads with 19.97% vs 14.79% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 19.97% return vs 14.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for HAPI.

SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.79% for HAPI.

HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. HAPI tracks CIBC Human Capital Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Harbor and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор