PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAPI с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с QUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - HAPI tracks the CIBC Human Capital Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 21.77%/yr vs 17.66%/yr for QUS. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 11.79%.

HAPI

1 день
-0.05%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
12.37%
С начала года
12.84%
1 год
20.85%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.93%

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HAPI

Harbor Corporate Culture ETF
$85.52K$62.13K$73.07K

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

Сравнение доходности по годам HAPI и QUS

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		12.84%16.26%27.62%30.29%10.38%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%21.78%10.02%

Correlation

The correlation between HAPI and QUS is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between HAPI and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPI и QUS

Секторы
HAPI
QUS

Технологии

32.5%
28.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
8.2%

Финансовые услуги

11.8%
15.7%

Промышленность

9.5%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.7%

Здравоохранение

8.6%
14.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
8.3%

Энергетика

2.9%
3.3%

Коммунальные услуги

2.0%
3.9%

Сырьевые материалы

1.6%
2.2%

Недвижимость

1.5%
1.6%

Технологии

HAPI
32.5%
QUS
28.4%

Коммуникационные услуги

HAPI
14.5%
QUS
8.2%

Финансовые услуги

HAPI
11.8%
QUS
15.7%

Промышленность

HAPI
9.5%
QUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.2%
QUS
5.7%

Здравоохранение

HAPI
8.6%
QUS
14.4%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.9%
QUS
8.3%

Энергетика

HAPI
2.9%
QUS
3.3%

Коммунальные услуги

HAPI
2.0%
QUS
3.9%

Сырьевые материалы

HAPI
1.6%
QUS
2.2%

Недвижимость

HAPI
1.5%
QUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с BDGSHAPI с FSELXHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

HAPI vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HAPI c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPIQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.27

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.20

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.04

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

13.56

-2.97

HAPI vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAPI и QUS

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPIQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-33.78%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-6.85%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-13.94%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-3.66%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.53%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и QUS

Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что HAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPIQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.76%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

7.06%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

9.21%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

14.33%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

16.40%

-0.77%

Сравнение комиссий HAPI и QUS

HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и QUS

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности QUS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.77%0.87%0.21%1.21%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and QUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPI has higher volatility (3.66%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs QUS's -33.78%.

On 3-year performance, HAPI leads with 21.77% vs 17.66% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 21.77% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HAPI.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.77% for HAPI.

HAPI tracks CIBC Human Capital Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор