Сравнение HAPI с HGER
HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 20.38%/yr vs 17.05%/yr for HGER. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности HAPI и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 15.91%.
HAPI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAPI и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 6.20% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 10.38% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 15.91% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 4.70% |
Correlation
The correlation between HAPI and HGER is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between HAPI and HGER shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPI vs. HGER — Ранг доходности на риск
HAPI
HGER
Сравнение HAPI c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAPI | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.92 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 8.68 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAPI и HGER
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -23.31% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -14.04% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -14.04% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -14.04% | +10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -7.68% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.10% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и HGER
Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 4.04% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.01% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 15.08% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 16.99% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 17.61% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 17.61% | -1.87% |
Сравнение комиссий HAPI и HGER
HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и HGER
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности HGER в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.82% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 6.11% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HAPI and HGER have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAPI has higher volatility (4.04%) compared to HGER (4.01%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, HAPI leads with 20.38% vs 17.05% for HGER. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 20.38% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.82% for HAPI.
HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while HGER is Commodities. HAPI tracks CIBC Human Capital Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAPI и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор