Сравнение HAPI с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
HAPI и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAPI и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAPI и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | -2.89% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 6.17% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.
HAPI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPI и HGER
HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
HAPI vs. HGER — Ранг доходности на риск
HAPI
HGER
Сравнение HAPI c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPI | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.11 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.78 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 4.35 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 15.38 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.11 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.90 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между HAPI и HGER составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и HGER
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности HGER в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.89% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок HAPI и HGER
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAPI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -23.31% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -8.84% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -0.38% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -7.90% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.50% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и HGER
Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 4.83%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAPI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 7.23% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 14.60% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 18.06% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.78% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.78% | -1.98% |