PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - HAPI tracks the CIBC Human Capital Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 20.38%/yr vs 20.74%/yr for BBUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

HAPI

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.84%
С начала года
6.20%
6 месяцев
5.22%
1 год
17.85%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPI и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		6.20%16.26%27.62%30.29%10.38%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%27.20%7.46%

Correlation

The correlation between HAPI and BBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.96

The correlation between HAPI and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPI и BBUS

Секторы
HAPI
BBUS

Технологии

32.0%
38.1%

Коммуникационные услуги

14.9%
10.0%

Финансовые услуги

12.5%
11.2%

Промышленность

9.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.1%

Здравоохранение

7.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.4%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Сырьевые материалы

1.5%
1.2%

Технологии

HAPI
32.0%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

HAPI
14.9%
BBUS
10.0%

Финансовые услуги

HAPI
12.5%
BBUS
11.2%

Промышленность

HAPI
9.1%
BBUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.0%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

HAPI
7.9%
BBUS
8.0%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.9%
BBUS
4.4%

Энергетика

HAPI
3.0%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

HAPI
2.7%
BBUS
2.6%

Недвижимость

HAPI
1.5%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

HAPI
1.5%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с BDGSHAPI с FSELXHAPI с QQQHAPI с FXAIXHAPI с CGDV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

HAPI vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPIBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.73

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.37

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.35

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

10.33

-1.01

HAPI vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAPI и BBUS

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPIBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-35.35%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-9.21%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-19.01%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-3.37%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-5.43%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.09%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и BBUS

Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 4.04%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPIBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.89%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.87%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

12.53%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

17.13%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

19.59%

-3.85%

Сравнение комиссий HAPI и BBUS

HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и BBUS

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.82%0.87%0.21%1.21%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HAPI and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (4.89%) compared to HAPI (4.04%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.74% vs 20.38% for HAPI. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.74% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for HAPI.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.82% for HAPI.

HAPI tracks CIBC Human Capital Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Harbor and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор