PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с XLK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAP returned 11.95%/yr vs 25.19%/yr for XLK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAP charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности HAP и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 18.44%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции HAP уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.95% против 25.19% соответственно.

HAP

1 день
1.21%
1 месяц
-4.04%
С начала года
18.44%
6 месяцев
19.25%
1 год
38.39%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.95%

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		18.44%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between HAP and XLK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2008 г.

0.57

Over the past year, the correlation between HAP and XLK has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HAP и XLK

Секторы
HAP
XLK

Сырьевые материалы

38.6%

-

Энергетика

30.7%
0.2%

Промышленность

10.1%
0.1%

Коммунальные услуги

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

1.4%
99.7%

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Сырьевые материалы

HAP
38.6%
XLK

-

Энергетика

HAP
30.7%
XLK
0.2%

Промышленность

HAP
10.1%
XLK
0.1%

Коммунальные услуги

HAP
9.3%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

HAP
6.4%
XLK

-

Здравоохранение

HAP
2.8%
XLK

-

Технологии

HAP
1.4%
XLK
99.7%

Недвижимость

HAP
0.4%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
XLK

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

XLK

-

Финансовые услуги

HAP

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

HAP vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.37

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.92

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

3.36

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

10.85

+6.86

HAP vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAP и XLK

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-82.05%

+31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-15.92%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-25.66%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-33.56%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-33.56%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-6.77%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-34.93%

+22.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.92%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и XLK

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.20%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

10.86%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

18.92%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

22.55%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

25.18%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

24.64%

-4.89%

Сравнение комиссий HAP и XLK

HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и XLK

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.91%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

HAP and XLK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to HAP (5.20%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs 11.95% for HAP. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.

HAP has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.41% for XLK.

HAP is categorized as Energy Equities, while XLK is Technology Equities. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.08% for XLK.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор