PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с XEG.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index while XEG.TO tracks the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAP returned 11.95%/yr vs 10.74%/yr for XEG.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAP charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.

Доходность

Сравнение доходности HAP и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HAP торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 18.44%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 11.95% против 10.74% соответственно.

HAP

1 день
1.21%
1 месяц
-4.04%
С начала года
18.44%
6 месяцев
19.25%
1 год
38.39%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.95%

XEG.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.73%
С начала года
35.78%
6 месяцев
35.60%
1 год
47.05%
3 года*
24.51%
5 лет*
24.38%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		18.44%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		35.78%22.31%5.14%6.07%44.12%83.80%-32.85%13.73%-32.71%-4.72%

Correlation

The correlation between HAP and XEG.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2008 г.

0.67

Over the past year, the correlation between HAP and XEG.TO has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HAP и XEG.TO

Секторы
HAP
XEG.TO

Сырьевые материалы

38.6%

-

Энергетика

30.7%
100.0%

Промышленность

10.1%

-

Коммунальные услуги

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

1.4%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Сырьевые материалы

HAP
38.6%
XEG.TO

-

Энергетика

HAP
30.7%
XEG.TO
100.0%

Промышленность

HAP
10.1%
XEG.TO

-

Коммунальные услуги

HAP
9.3%
XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

HAP
6.4%
XEG.TO

-

Здравоохранение

HAP
2.8%
XEG.TO

-

Технологии

HAP
1.4%
XEG.TO

-

Недвижимость

HAP
0.4%
XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

XEG.TO

-

Финансовые услуги

HAP

-

XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

HAP vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.20

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.72

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

5.17

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

12.56

+5.15

HAP vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEG.TO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAP и XEG.TO

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-91.23%

+40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-10.20%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-29.14%

+12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-33.93%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-81.25%

+37.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-9.41%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-43.49%

+31.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.19%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и XEG.TO

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.20%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

8.99%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

19.69%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

23.91%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

29.53%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

34.27%

-14.52%

Сравнение комиссий HAP и XEG.TO

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и XEG.TO

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности XEG.TO в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.91%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

HAP and XEG.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.

HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.60% for XEG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор