Сравнение HAP с SMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).
HAP и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и SMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -8.08% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | -0.32% | 30.00% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью -0.32%.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
SMHX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и SMHX
HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Доходность на риск
HAP vs. SMHX — Ранг доходности на риск
HAP
SMHX
Сравнение HAP c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.55 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.19 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.56 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 9.59 | +9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.55 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.77 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между HAP и SMHX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и SMHX
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и SMHX
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и SMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -38.53% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -17.51% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -10.19% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -7.94% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 6.50% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 11.28% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 24.45% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 39.40% | -20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 39.80% | -21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 39.80% | -19.99% |