Сравнение HAP с SMHX
HAP (VanEck Natural Resources ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, HAP returned 38.73% vs 68.35% for SMHX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HAP charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности HAP и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 51.09%.
HAP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.49%
- Всё время*
- 5.99%
SMHX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 53.35%
- С начала года
- 51.09%
- 1 год
- 68.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.35M | $3.31M | $2.50M | |
| $5.05M | $5.75M | $8.39M |
Сравнение доходности по годам HAP и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 19.81% | 34.91% | -8.87% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 51.09% | 30.00% | 15.56% |
Correlation
The correlation between HAP and SMHX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов HAP и SMHX
Секторы
HAP
SMHX
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Финансовые услуги
-
-
Сырьевые материалы
HAP
SMHX
-
Энергетика
HAP
SMHX
-
Промышленность
HAP
SMHX
-
Коммунальные услуги
HAP
SMHX
-
Потребительский защитный сектор
HAP
SMHX
-
Здравоохранение
HAP
SMHX
-
Технологии
HAP
SMHX
Недвижимость
HAP
SMHX
-
Потребительский циклический сектор
HAP
SMHX
-
Коммуникационные услуги
HAP
-
SMHX
-
Финансовые услуги
HAP
-
SMHX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAP vs. SMHX — Ранг доходности на риск
HAP
SMHX
Сравнение HAP c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAP | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.76 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 8.39 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAP и SMHX
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAP | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -38.53% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -24.93% | +15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -15.33% | +12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -7.77% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 8.17% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 3.99%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAP | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 14.71% | -10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 33.60% | -21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 39.89% | -24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 42.10% | -23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 42.10% | -22.43% |
Сравнение комиссий HAP и SMHX
HAP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и SMHX
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.89% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAP and SMHX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (14.71%) compared to HAP (3.99%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SMHX leads with 68.35% vs 38.73% for HAP. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 68.35% return vs 38.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for HAP.
HAP has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.02% for SMHX.
HAP is categorized as Energy Equities, while SMHX is Semiconductors. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.41% for HAP and 0.35% for SMHX.
HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAP и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор