Сравнение HAP с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
HAP и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.50% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.67%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 12.75% против -0.66% соответственно.
HAP
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 29.86%
- 1 год
- 48.82%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 12.75%
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и PSCE
HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
HAP vs. PSCE — Ранг доходности на риск
HAP
PSCE
Сравнение HAP c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.39 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.82 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.94 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | 6.52 | +12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.39 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | -0.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.09 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между HAP и PSCE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и PSCE
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности PSCE в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и PSCE
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -96.21% | +45.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -25.44% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -45.42% | +19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -90.70% | +46.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -74.65% | +72.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -58.66% | +46.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 7.59% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и PSCE
VanEck Natural Resources ETF (HAP) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что HAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.33% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 18.54% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 35.47% | -16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 38.21% | -19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 43.44% | -23.63% |