PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с FEOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с FEOE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle. HAP is passively managed, while FEOE is actively managed. Over the past year, HAP returned 46.66% vs 32.06% for FEOE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAP charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for FEOE.

Доходность

Сравнение доходности HAP и FEOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у FEOE с доходностью 11.79%.

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%

FEOE

1 день
-1.24%
1 месяц
4.06%
С начала года
11.79%
6 месяцев
14.94%
1 год
32.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и FEOE

2026 (YTD)20252024
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%0.79%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.79%41.33%-0.42%

Correlation

The correlation between HAP and FEOE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.69

The correlation between HAP and FEOE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAP и FEOE

Секторы
HAP
FEOE

Сырьевые материалы

36.7%
10.4%

Энергетика

32.3%
8.0%

Промышленность

10.2%
15.3%

Коммунальные услуги

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%
21.4%

Здравоохранение

2.8%
3.8%

Технологии

0.9%
12.7%

Недвижимость

0.4%
2.6%

Потребительский циклический сектор

0.2%
11.7%

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

-

13.4%

Сырьевые материалы

HAP
36.7%
FEOE
10.4%

Энергетика

HAP
32.3%
FEOE
8.0%

Промышленность

HAP
10.2%
FEOE
15.3%

Коммунальные услуги

HAP
9.8%
FEOE

-

Потребительский защитный сектор

HAP
6.5%
FEOE
21.4%

Здравоохранение

HAP
2.8%
FEOE
3.8%

Технологии

HAP
0.9%
FEOE
12.7%

Недвижимость

HAP
0.4%
FEOE
2.6%

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
FEOE
11.7%

Коммуникационные услуги

HAP

-

FEOE
0.7%

Финансовые услуги

HAP

-

FEOE
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

First Eagle Overseas Equity ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFASFEOE с FDT

Доходность на риск

HAP vs. FEOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c FEOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPFEOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.24

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.91

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

2.62

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.05

9.34

+13.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. FEOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа FEOE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и FEOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPFEOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.24

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.38

-2.12

Просадки

Сравнение просадок HAP и FEOE

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки FEOE в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и FEOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPFEOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-12.27%

-38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-12.27%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.86%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-1.78%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.44%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и FEOE

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 4.37%, в то время как у First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPFEOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.68%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

12.32%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

14.41%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

15.63%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

15.63%

+4.11%

Сравнение комиссий HAP и FEOE

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FEOE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и FEOE

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FEOE в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and FEOE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (4.68%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.73% vs FEOE's -12.27%.

On 1-year performance, HAP leads with 46.66% vs 32.06% for FEOE. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAP has performed better with a 46.66% return vs 32.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.37% for FEOE.

HAP is categorized as Energy Equities, while FEOE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: VanEck and First Eagle. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.50% for FEOE.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и FEOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор