PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с FEOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAP с FEOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE).

HAP и FEOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HAP и FEOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAP и FEOE

2026 (YTD)20252024
HAP
VanEck Natural Resources ETF		20.42%34.91%0.79%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		5.67%41.33%-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у FEOE с доходностью 5.67%.

HAP

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.67%
С начала года
20.42%
6 месяцев
29.48%
1 год
48.22%
3 года*
16.81%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.74%

FEOE

1 день
1.27%
1 месяц
-6.43%
С начала года
5.67%
6 месяцев
11.98%
1 год
33.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

First Eagle Overseas Equity ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с SPYHAP с DGROHAP с QQQHAP с MOAT
Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с SGIIXFEOE с DFIVFEOE с FEGEFEOE с FDTFEOE с BKIEFEOE с DWMF

Сравнение комиссий HAP и FEOE

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FEOE в 0.50%.

FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF
HAP
VanEck Natural Resources ETF

Доходность на риск

HAP vs. FEOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c FEOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPFEOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.06

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.68

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

2.70

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.71

11.05

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. FEOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEOE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и FEOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPFEOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.06

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.39

-2.13

Корреляция

Корреляция между HAP и FEOE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и FEOE

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FEOE в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.88%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.44%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAP и FEOE

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки FEOE в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и FEOE.

Загрузка...

Показатели просадок

HAPFEOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-12.27%

-38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.27%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-8.18%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-1.42%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.00%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и FEOE

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAPFEOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.10%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.38%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

16.24%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

15.47%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

15.47%

+4.34%