PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.56% соответственно.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с PRDMXHAMVX с RPMGXHAMVX с VOHAMVX с schd
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий HAMVX и NOIEX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

HAMVX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.04

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.62

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.35

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

6.27

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.04

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.28

Корреляция

Корреляция между HAMVX и NOIEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и NOIEX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и NOIEX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-45.66%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.41%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-21.89%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-35.31%

-16.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-5.87%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-5.01%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.75%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и NOIEX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.04%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.39%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

19.24%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

16.37%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

17.94%

+3.96%