- ISIN
- US6651622028
- CUSIP
- 665162202
- Эмитент
- Northern Trust
- Дата выпуска
- 1 апр. 1994 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities, Dividend, Actively Managed
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NOIEX
Northern Income Equity Fund (NOIEX) прибавил 16.0% с начала года. Текущая цена акции NOIEX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NOIEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,925.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Northern Income Equity Fund (NOIEX) показал доход в 16.04% с начала года и 26.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOIEX составила 13.92%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Northern Income Equity Fund
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 13.64%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 13.92%
- Всё время*
- 9.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NOIEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NOIEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.28% | 0.66% | -4.77% | 9.12% | 4.88% | -0.76% | 1.22% | 2.98% | 16.04% | ||||
| 2025 | 2.59% | 0.11% | -5.19% | -2.08% | 6.41% | 5.14% | 2.73% | 2.43% | 2.86% | 1.85% | 0.64% | 0.40% | 18.81% |
| 2024 | 1.39% | 4.60% | 4.06% | -4.21% | 5.07% | 2.80% | 2.48% | 2.80% | 2.18% | -0.63% | 4.48% | -2.62% | 24.28% |
| 2023 | 5.42% | -3.11% | 2.05% | 1.35% | -1.19% | 6.56% | 3.68% | -1.26% | -4.89% | -2.14% | 7.95% | 4.50% | 19.56% |
| 2022 | -3.61% | -2.94% | 3.65% | -6.93% | 1.58% | -8.49% | 7.73% | -3.89% | -9.44% | 9.68% | 6.04% | -5.28% | -13.34% |
| 2021 | -0.66% | 2.25% | 5.26% | 4.19% | 1.53% | 1.70% | 2.02% | 2.59% | -4.57% | 5.09% | 0.15% | 5.83% | 27.96% |
Метрики бенчмарка
Northern Income Equity Fund has an annualized alpha of 3.25%, beta of 0.68, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.72%) than losses (76.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.25%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 81.72%
- Участие в снижении
- 76.79%
Комиссия
Комиссия NOIEX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NOIEX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.50 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.48 | 10.58 | +3.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Income Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.45 | $1.02 | $1.00 | $0.70 | $2.22 | $1.07 | $1.16 | $1.83 | $1.09 | $0.39 | $0.67 |
Дивидендный доход | 6.98% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Income Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $1.21 | $1.45 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.77 | $1.02 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.73 | $1.00 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.51 | $0.70 |
| 2021 | $0.06 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $2.01 | $2.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Income Equity Fund показал максимальную просадку в 45.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.66%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 5moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.31%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 8d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.89%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.88%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 25d | 3y 1moсент. 2000 г. - нояб. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-19.39%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 4mo 7d | 6mo 28dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| NOIEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -56.78% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -9.10% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | -18.90% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -25.43% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -33.92% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -10.69% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.14% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NOIEX
Добавьте Northern Income Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NOIEX