PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northern Income Equity Fund (NOIEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Northern Income Equity Fund (NOIEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6651622028

CUSIP

665162202

Эмитент

Northern Funds

Дата выпуска

31 мар. 1994 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия NOIEX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NOIEX с EQTIX NOIEX с PRDGX NOIEX с ^SP500TR NOIEX с SPHQ NOIEX с FXAIX NOIEX с AMAGX NOIEX с IDIVX NOIEX с VVIAX NOIEX с PRWAX NOIEX с SWLVX
Популярные сравнения:
NOIEX с EQTIX NOIEX с PRDGX NOIEX с ^SP500TR NOIEX с SPHQ NOIEX с FXAIX NOIEX с AMAGX NOIEX с IDIVX NOIEX с VVIAX NOIEX с PRWAX NOIEX с SWLVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Northern Income Equity Fund (NOIEX) показал доход в -3.04% с начала года и 10.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOIEX составила 10.88%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

NOIEX

С начала года

-3.04%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-4.76%

1 год

10.12%

5 лет

15.47%

10 лет

10.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.59%0.11%-5.19%-2.08%1.70%-3.04%
20241.10%4.60%4.06%-4.21%4.07%3.79%2.48%1.77%3.22%-0.63%4.48%-2.49%24.10%
20235.42%-3.11%2.05%0.37%-0.23%5.50%4.72%-1.26%-4.89%-2.14%7.95%4.79%19.90%
2022-3.61%-2.78%3.65%-6.93%1.58%-8.49%7.73%-3.89%-9.44%9.68%6.04%-5.46%-13.38%
2021-0.66%2.25%5.26%4.19%1.53%1.70%2.02%2.59%-4.57%5.09%2.37%3.50%27.92%
2020-1.93%-9.38%-12.97%12.71%3.14%2.51%4.29%6.90%-3.91%-3.14%11.78%3.85%11.02%
20197.12%3.44%1.13%4.18%-6.96%6.56%1.45%-3.00%3.58%1.69%2.95%2.85%27.04%
20184.51%-3.82%-3.09%0.95%2.32%0.34%3.69%2.82%0.33%-6.54%1.28%-8.64%-6.61%
2017-0.49%4.34%0.23%0.55%1.03%0.87%1.25%0.20%3.24%1.46%4.06%1.54%19.75%
2016-3.25%0.90%5.54%-0.34%1.61%2.22%2.20%-1.45%-0.58%-1.39%3.57%2.51%11.81%
2015-1.07%4.99%-1.94%-1.14%1.24%-2.75%2.49%-5.23%-0.39%6.76%-0.30%-1.65%0.39%
2014-3.04%3.99%0.90%1.04%1.02%2.16%-3.08%3.58%-1.58%2.70%1.89%0.34%10.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NOIEX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NOIEX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Northern Income Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern Income Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$1.02$1.00$0.69$2.24$1.07$1.16$1.83$1.09$0.39$0.67$4.47

Дивидендный доход

6.20%6.11%7.01%5.41%14.43%7.67%8.58%15.73%7.56%3.01%5.57%35.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Income Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.02$0.02$0.01$0.00$0.05
2024$0.02$0.02$0.02$0.01$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.77$1.02
2023$0.02$0.03$0.03$0.01$0.04$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.73$1.00
2022$0.01$0.02$0.00$0.01$0.03$0.02$0.01$0.03$0.03$0.02$0.03$0.48$0.69
2021$0.06$0.02$0.00$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.40$1.67$2.24
2020$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.03$0.85$1.07
2019$0.03$0.03$0.01$0.01$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.92$1.16
2018$0.01$0.02$0.02$0.01$0.04$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$1.59$1.83
2017$0.02$0.03$0.03$0.01$0.03$0.03$0.01$0.03$0.03$0.02$0.04$0.82$1.09
2016$0.02$0.03$0.02$0.01$0.04$0.02$0.01$0.03$0.02$0.02$0.03$0.14$0.39
2015$0.01$0.02$0.02$0.00$0.05$0.02$0.01$0.03$0.02$0.01$0.03$0.45$0.67
2014$0.01$0.01$0.02$0.01$0.03$0.01$0.24$0.04$0.03$0.04$0.04$3.99$4.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Northern Income Equity Fund показал максимальную просадку в 45.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Northern Income Equity Fund составляет 7.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.66%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.44510 дек. 2010 г.861
-35.32%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.138
-21.93%16 дек. 2021 г.19930 сент. 2022 г.30112 дек. 2023 г.500
-19.39%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.142
-18.06%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...