PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIEX с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIEX с SPHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).

NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIEX и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIEX и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, NOIEX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции NOIEX уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 12.56% против 13.63% соответственно.

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Income Equity Fund

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGXNOIEX с SWLVX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ

Сравнение комиссий NOIEX и SPHQ

NOIEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

NOIEX
Northern Income Equity Fund
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

NOIEX vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIEX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIEXSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.94

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.44

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

6.35

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIEX vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIEX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIEX и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIEXSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.94

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.16

Корреляция

Корреляция между NOIEX и SPHQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIEX и SPHQ

Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности SPHQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок NOIEX и SPHQ

Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и SPHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIEXSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-57.83%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.84%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-25.04%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-31.60%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.92%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-10.78%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.48%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIEX и SPHQ

Текущая волатильность для Northern Income Equity Fund (NOIEX) составляет 5.04%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIEXSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.32%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.67%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

17.13%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.40%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.81%

+0.13%