PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIEX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIEX с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIEX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Income Equity Fund (NOIEX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIEX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, NOIEX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции NOIEX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.56% против 14.17% соответственно.

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Income Equity Fund

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGXNOIEX с SWLVX
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

NOIEX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIEX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIEX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.52

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

7.32

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIEX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIEX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIEX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIEX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.62

+0.03

Корреляция

Корреляция между NOIEX и ^SP500TR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок NOIEX и ^SP500TR

Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIEX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-55.25%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.12%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-24.49%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-33.79%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.55%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-8.20%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.55%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIEX и ^SP500TR

Текущая волатильность для Northern Income Equity Fund (NOIEX) составляет 5.04%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIEX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.38%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.55%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

18.32%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.90%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

18.05%

-0.11%