Сравнение NOIEX с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение NOIEX с ^SP500TR

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOIEX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между NOIEX и ^SP500TR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NOIEX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Income Equity Fund (NOIEX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NOIEX

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOIEX:

0.38

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Сортино

NOIEX:

0.65

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Омега

NOIEX:

1.10

^SP500TR:

1.08

Коэф-т Кальмара

NOIEX:

0.38

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Мартина

NOIEX:

1.81

^SP500TR:

1.43

Индекс Язвы

NOIEX:

3.79%

^SP500TR:

4.19%

Дневная вол-ть

NOIEX:

17.92%

^SP500TR:

18.99%

Макс. просадка

NOIEX:

-45.66%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

NOIEX:

-13.54%

^SP500TR:

-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, NOIEX показывает доходность -9.23%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции NOIEX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 10.80% против 11.64% соответственно.

NOIEX

С начала года

-9.23%

1 месяц

-7.40%

6 месяцев

-9.67%

1 год

7.87%

5 лет

16.55%

10 лет

10.80%

^SP500TR

С начала года

-9.83%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.33%

1 год

7.79%

5 лет

15.16%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOIEX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOIEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOIEX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NOIEX: 0.38

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Сортино

NOIEX: 0.65

^SP500TR: 0.57

Коэффициент Омега

NOIEX: 1.10

^SP500TR: 1.08

Коэффициент Кальмара

NOIEX: 0.38

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Мартина

NOIEX: 1.81

^SP500TR: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа NOIEX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIEX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NOIEX

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок NOIEX и ^SP500TR

Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NOIEX

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности NOIEX и ^SP500TR

Northern Income Equity Fund (NOIEX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 13.07% и 13.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NOIEX

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NOIEX с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NOIEX и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOIEX и ^SP500TR

NOIEX

^SP500TR

Сравнение NOIEX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок NOIEX и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности NOIEX и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество