Сравнение NOIEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOIEX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности NOIEX и FXAIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOIEX показывает доходность 26.20%, а FXAIX немного выше – 26.70%. За последние 10 лет акции NOIEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.40% против 13.12% соответственно.
NOIEX
26.20%
1.85%
13.70%
39.44%
15.82%
12.40%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| NOIEX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.56 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.85 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 24.61 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.94% | 12.24% |
| Макс. просадка | -45.66% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.39% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOIEX и FXAIX
NOIEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между NOIEX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOIEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOIEX и FXAIX
Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIEX Northern Income Equity Fund | 5.39% | 7.03% | 5.41% | 14.43% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% | 35.65% | 4.99% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NOIEX и FXAIX
Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOIEX и FXAIX
Текущая волатильность для Northern Income Equity Fund (NOIEX) составляет 3.30%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.