Сравнение HAMVX с HOMPX
HAMVX (Harbor Mid Cap Value Fund) and HOMPX (HW Opportunities MP Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HAMVX returned 13.72%/yr vs 12.56%/yr for HOMPX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. HAMVX charges 0.85%/yr vs 0.00%/yr for HOMPX.
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и HOMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у HOMPX с доходностью 21.74%.
HAMVX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- 17.29%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 11.03%
- Всё время*
- 9.00%
HOMPX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 14.93%
- С начала года
- 21.74%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HAMVX и HOMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 26.55% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 22.07% |
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 21.74% | 11.44% | 3.87% | 29.55% | -5.23% | 29.85% |
Correlation
The correlation between HAMVX and HOMPX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between HAMVX and HOMPX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAMVX vs. HOMPX — Ранг доходности на риск
HAMVX
HOMPX
Сравнение HAMVX c HOMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и HW Opportunities MP Fund (HOMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAMVX | HOMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.33 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 2.89 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.06 | 9.43 | +13.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и HOMPX
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки HOMPX в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и HOMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAMVX | HOMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -23.25% | -40.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -9.67% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -18.78% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -23.25% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -4.39% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.96% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и HOMPX
Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и HW Opportunities MP Fund (HOMPX) имеют волатильность 3.29% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAMVX | HOMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.43% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 11.24% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 14.72% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 19.04% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 18.89% | +2.92% |
Сравнение комиссий HAMVX и HOMPX
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HOMPX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и HOMPX
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности HOMPX в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 6.85% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 2.97% | 3.61% | 9.48% | 6.79% | 1.89% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAMVX and HOMPX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOMPX has higher volatility (3.43%) compared to HAMVX (3.29%). In terms of maximum drawdown, HAMVX dropped -64.17% vs HOMPX's -23.25%.
HAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAMVX и HOMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор