PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOMPX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOMPX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

HOMPX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HOMPX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOMPX и ARFFX

2026 (YTD)20252024202320222021
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		6.72%11.44%3.87%29.55%-5.23%29.85%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, HOMPX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%.

HOMPX

1 день
1.57%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.72%
6 месяцев
5.88%
1 год
18.85%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HW Opportunities MP Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с HOMPX:
HOMPX с HWSIXHOMPX с HWSAXHOMPX с HWVIXHOMPX с HWHIXHOMPX с HWNIXHOMPX с TCVIXHOMPX с HWAIX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий HOMPX и ARFFX

HOMPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
HOMPX
HW Opportunities MP Fund

Доходность на риск

HOMPX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMPX
Ранг доходности на риск HOMPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMPX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOMPXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.83

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.49

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.51

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

9.72

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOMPX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMPX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMPX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOMPXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.83

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.35

+0.38

Корреляция

Корреляция между HOMPX и ARFFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMPX и ARFFX

Дивидендная доходность HOMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		3.38%3.61%9.48%6.79%1.89%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок HOMPX и ARFFX

Максимальная просадка HOMPX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMPX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOMPXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-57.66%

+34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.20%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-24.50%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-5.28%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-9.49%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.66%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMPX и ARFFX

HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Ariel Focus Fund (ARFFX) имеют волатильность 4.54% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOMPXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.43%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.26%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

19.27%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

18.61%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

19.88%

-0.71%