Сравнение HOMPX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
HOMPX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HOMPX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOMPX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 6.72% | 11.44% | 3.87% | 29.55% | -5.23% | 29.85% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 30.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HOMPX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%.
HOMPX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- —
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOMPX и HWSAX
HOMPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
HOMPX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
HOMPX
HWSAX
Сравнение HOMPX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOMPX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.78 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 4.34 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOMPX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.78 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HOMPX и HWSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOMPX и HWSAX
Дивидендная доходность HOMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 3.38% | 3.61% | 9.48% | 6.79% | 1.89% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок HOMPX и HWSAX
Максимальная просадка HOMPX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMPX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOMPX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -72.14% | +48.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -16.44% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -26.98% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.09% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -11.03% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.43% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOMPX и HWSAX
HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) имеют волатильность 4.54% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOMPX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.45% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 12.99% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 23.99% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 21.71% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 24.65% | -5.48% |