PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOMPX с NCBVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOMPX с NCBVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOMPX (HW Opportunities MP Fund) and NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HOMPX returned 10.62%/yr vs 7.64%/yr for NCBVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HOMPX charges 0.00%/yr vs 1.95%/yr for NCBVX.

Доходность

Сравнение доходности HOMPX и NCBVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOMPX показывает доходность 15.94%, а NCBVX немного выше – 16.11%.

HOMPX

1 день
-1.46%
1 месяц
4.39%
С начала года
15.94%
6 месяцев
17.10%
1 год
26.34%
3 года*
16.60%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

NCBVX

1 день
0.31%
1 месяц
2.91%
С начала года
16.11%
6 месяцев
16.27%
1 год
31.39%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.64%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOMPX и NCBVX

2026 (YTD)20252024202320222021
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		15.94%11.44%3.87%29.55%-5.23%29.85%
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		16.11%11.86%10.49%10.40%-10.18%28.48%

Correlation

The correlation between HOMPX and NCBVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.85

The correlation between HOMPX and NCBVX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HW Opportunities MP Fund

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с HOMPX:
HOMPX с HWCIXHOMPX с HWSAXHOMPX с FRNKXHOMPX с HWAIXHOMPX с HWSIXHOMPX с HWHIXHOMPX с ARFFX
Часто сравнивают с NCBVX:
NCBVX с FCVFXNCBVX с MVEIXNCBVX с KMDIXNCBVX с FVLKXNCBVX с VMFVXNCBVX с MVCKXNCBVX с MVCAX

Доходность на риск

HOMPX vs. NCBVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMPX
Ранг доходности на риск HOMPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NCBVX
Ранг доходности на риск NCBVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMPX c NCBVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOMPXNCBVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.38

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.39

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.89

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

17.74

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOMPX vs. NCBVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMPX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCBVX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMPX и NCBVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOMPXNCBVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.38

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.41

+0.39

Просадки

Сравнение просадок HOMPX и NCBVX

Максимальная просадка HOMPX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки NCBVX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMPX и NCBVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOMPXNCBVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-60.64%

+37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.31%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-21.27%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-23.15%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

0.00%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-9.10%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.74%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMPX и NCBVX

HW Opportunities MP Fund (HOMPX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что HOMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOMPXNCBVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.47%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

9.39%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

13.02%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

18.81%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

22.67%

-3.61%

Сравнение комиссий HOMPX и NCBVX

HOMPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NCBVX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMPX и NCBVX

Дивидендная доходность HOMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности NCBVX в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		3.12%3.61%9.48%6.79%1.89%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		0.59%0.68%1.03%1.59%1.17%0.74%1.60%1.93%13.70%6.69%2.83%7.89%

Часто задаваемые вопросы

HOMPX and NCBVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOMPX has higher volatility (4.87%) compared to NCBVX (3.47%). In terms of maximum drawdown, HOMPX dropped -23.25% vs NCBVX's -60.64%.

NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOMPX и NCBVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор