- Эмитент
- Hotchkis & Wiley
- Дата выпуска
- 27 янв. 2021 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HOMPX
HW Opportunities MP Fund (HOMPX) прибавил 17.7% с начала года. Текущая цена акции HOMPX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HOMPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,691.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HW Opportunities MP Fund (HOMPX) показал доход в 17.65% с начала года и 28.30% за последние 12 месяцев.
HW Opportunities MP Fund
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HOMPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HOMPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.87% | 1.70% | 0.06% | 2.90% | 5.76% | 1.30% | 17.65% | ||||||
| 2025 | 2.34% | -0.42% | -1.81% | -4.03% | 5.60% | 3.07% | 1.63% | 5.60% | 0.44% | -4.71% | 1.65% | 2.11% | 11.44% |
| 2024 | -1.28% | 1.23% | 6.69% | -3.86% | 5.53% | -3.68% | 4.21% | -1.24% | 0.82% | -2.19% | 3.38% | -4.99% | 3.87% |
| 2023 | 10.98% | -0.81% | -2.37% | 1.29% | -3.66% | 6.67% | 7.85% | -2.36% | -3.38% | -4.07% | 6.11% | 11.81% | 29.55% |
| 2022 | -1.97% | -0.08% | 2.78% | -9.85% | 5.67% | -13.58% | 9.86% | -0.17% | -10.32% | 14.58% | 8.10% | -6.16% | -5.23% |
| 2021 | -0.58% | 12.48% | 3.81% | 3.51% | 4.84% | -0.77% | -2.17% | 3.65% | -2.22% | 5.16% | -4.46% | 4.28% | 29.85% |
Метрики бенчмарка
HW Opportunities MP Fund has an annualized alpha of 3.14%, beta of 0.90, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2021.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.90%) than losses (89.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.14%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 96.90%
- Участие в снижении
- 89.98%
Комиссия
Комиссия HOMPX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOMPX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HW Opportunities MP Fund (HOMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOMPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.93 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 13.52 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HW Opportunities MP Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $1.34 | $1.01 | $0.23 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.07% | 3.61% | 9.48% | 6.79% | 1.89% | 1.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HW Opportunities MP Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HW Opportunities MP Fund показал максимальную просадку в 23.25%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.
Текущая просадка HW Opportunities MP Fund составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.25%июль 2022 г. | 8mo 8d | 6mo 13d | 1y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.78%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 26d | 4mo 14dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.73%март 2023 г. | 10d | 3mo 26d | 4mo 6dмарт 2023 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.02%авг. 2024 г. | 19d | 3mo 29d | 4mo 18dиюль 2024 г. - дек. 2024 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.50%окт. 2023 г. | 2mo 20d | 1mo 17d | 4mo 7dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| HOMPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -56.78% | +33.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -9.10% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -18.90% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -25.43% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.74% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -10.72% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.97% | +0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HOMPX
Добавьте HW Opportunities MP Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HOMPX