PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с HNACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с HNACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. HNACX управляется Harbor.

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и HNACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и HNACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%10.94%
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		-10.93%14.04%46.43%53.86%-37.67%15.43%54.82%33.53%-1.24%35.33%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у HNACX с доходностью -10.93%.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

HNACX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.16%
3 года*
24.59%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с RPMGXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с schd
Часто сравнивают с HNACX:
HNACX с FCNTXHNACX с FXAIXHNACX с VFIAXHNACX с SPYHNACX с VOOHNACX с VUGHNACX с FGKFX

Сравнение комиссий HAMVX и HNACX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HNACX в 0.57%.

HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Доходность на риск

HAMVX vs. HNACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HNACX
Ранг доходности на риск HNACX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNACX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNACX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNACX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNACX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c HNACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXHNACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.64

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.99

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.71

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

2.34

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. HNACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа HNACX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и HNACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXHNACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.64

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.71

-0.34

Корреляция

Корреляция между HAMVX и HNACX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и HNACX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности HNACX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		12.57%11.19%21.66%0.00%0.00%18.62%12.25%8.97%11.07%11.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и HNACX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки HNACX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и HNACX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXHNACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-43.46%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-17.94%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-43.46%

+22.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-14.89%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-9.67%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.44%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и HNACX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXHNACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.99%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

13.12%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

20.42%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

25.91%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

25.02%

-3.12%