PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с ARFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		5.24%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.41%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 9.44% против 10.72% соответственно.

HAMVX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
5.24%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.47%
3 года*
16.47%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.44%

ARFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.36%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.96%
1 год
33.68%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с RPMGXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с WGROX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с FMPOX

Сравнение комиссий HAMVX и ARFFX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

HAMVX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.84

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.50

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.48

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

9.58

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARFFX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Корреляция

Корреляция между HAMVX и ARFFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и ARFFX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности ARFFX в 11.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.24%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.81%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и ARFFX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-57.66%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-8.70%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-24.50%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-43.22%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-5.18%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-9.49%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.68%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и ARFFX

Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.19%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.26%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

19.27%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

18.61%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

19.88%

+2.02%