Сравнение CHX с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CHX с SMCI

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ChampionX Corporation (CHX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHX или SMCI.

Корреляция

Корреляция между CHX и SMCI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHX и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChampionX Corporation (CHX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CHX

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHX:

0.32

SMCI:

-0.07

Коэф-т Сортино

CHX:

0.72

SMCI:

0.81

Коэф-т Омега

CHX:

1.09

SMCI:

1.11

Коэф-т Кальмара

CHX:

0.23

SMCI:

-0.10

Коэф-т Мартина

CHX:

0.53

SMCI:

-0.18

Индекс Язвы

CHX:

18.34%

SMCI:

48.06%

Дневная вол-ть

CHX:

30.85%

SMCI:

120.41%

Макс. просадка

CHX:

-93.37%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

CHX:

-34.27%

SMCI:

-73.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHX:

$5.50B

SMCI:

$18.15B

EPS

CHX:

$1.62

SMCI:

$2.01

Цена/прибыль

CHX:

17.82

SMCI:

15.42

PEG коэффициент

CHX:

0.87

SMCI:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

CHX:

$2.72B

SMCI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHX:

$881.33M

SMCI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

CHX:

$531.62M

SMCI:

$746.07M

Доходность по периодам

С начала года, CHX показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 1.67%.

CHX

С начала года

6.55%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

-15.95%

1 год

12.13%

5 лет

-0.72%

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

1.67%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

-62.04%

1 год

-5.03%

5 лет

61.28%

10 лет

24.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHX и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHX c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChampionX Corporation (CHX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHX

SMCI

Показатель коэффициента Шарпа CHX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHX и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHX

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHX и SMCI

Дивидендная доходность CHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
CHX ChampionX Corporation	1.32%	1.36%	1.13%	0.78%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHX и SMCI

Максимальная просадка CHX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHX и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHX

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности CHX и SMCI

Текущая волатильность для ChampionX Corporation (CHX) составляет 8.27%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что CHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CHX

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHX и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChampionX Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CHX с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CHX и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHX и SMCI

CHX

SMCI

Сравнение CHX c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHX и SMCI

Просадки

Сравнение просадок CHX и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности CHX и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHX и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество