PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHX с FCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHX с FCX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ChampionX Corporation (CHX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHX или FCX.

Корреляция

Корреляция между CHX и FCX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHX и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChampionX Corporation (CHX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHX:

-0.63

FCX:

-0.51

Коэф-т Сортино

CHX:

-0.69

FCX:

-0.40

Коэф-т Омега

CHX:

0.91

FCX:

0.95

Коэф-т Кальмара

CHX:

-0.46

FCX:

-0.44

Коэф-т Мартина

CHX:

-1.38

FCX:

-0.88

Индекс Язвы

CHX:

16.03%

FCX:

23.40%

Дневная вол-ть

CHX:

36.73%

FCX:

45.20%

Макс. просадка

CHX:

-93.37%

FCX:

-92.44%

Текущая просадка

CHX:

-40.46%

FCX:

-27.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHX:

$4.99B

FCX:

$56.17B

EPS

CHX:

$1.51

FCX:

$1.22

Коэффициент P/E

CHX:

17.26

FCX:

32.06

Коэффициент PEG

CHX:

1.75

FCX:

3.94

Коэффициент P/S

CHX:

1.40

FCX:

2.20

Коэффициент P/B

CHX:

2.60

FCX:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

CHX:

$3.58B

FCX:

$24.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHX:

$1.19B

FCX:

$7.17B

EBITDA (12 мес.)

CHX:

$715.94M

FCX:

$8.94B

Доходность по периодам

С начала года, CHX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 3.56%.

CHX

С начала года

-3.49%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-17.14%

1 год

-22.89%

5 лет

26.31%

10 лет

N/A

FCX

С начала года

3.56%

1 месяц

17.79%

6 месяцев

-12.17%

1 год

-23.11%

5 лет

37.82%

10 лет

6.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHX и FCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHX
Ранг риск-скорректированной доходности CHX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHX c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChampionX Corporation (CHX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHX на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCX равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHX и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHX и FCX

Дивидендная доходность CHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FCX в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHX
ChampionX Corporation		1.46%1.36%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		1.53%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.48%5.36%

Просадки

Сравнение просадок CHX и FCX

Максимальная просадка CHX за все время составила -93.37%, примерно равная максимальной просадке FCX в -92.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHX и FCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHX и FCX

Текущая волатильность для ChampionX Corporation (CHX) составляет 9.45%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что CHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHX и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChampionX Corporation и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
864.46M
5.73B
(CHX) Общая выручка
(FCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHX и FCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ChampionX Corporation и Freeport-McMoRan Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
33.7%
25.6%
(CHX) Валовая рентабельность
(FCX) Валовая рентабельность
CHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.53M при выручке в 864.46M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

FCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.

CHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.48M при выручке в 864.46M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

FCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

CHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChampionX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.80M при выручке в 864.46M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

FCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 352.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.