Сравнение CHX с FCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ChampionX Corporation (CHX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHX или FCX.
Основные характеристики
| CHX | FCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.91% | 2.93% |
| Дох-ть за 1 год | 3.96% | 21.71% |
| Дох-ть за 3 года | 9.52% | 3.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.49% | 32.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.36 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 0.16 | 2.07 |
| Индекс Язвы | 15.51% | 11.90% |
| Дневная вол-ть | 31.24% | 36.20% |
| Макс. просадка | -93.37% | -92.46% |
| Текущая просадка | -29.94% | -20.66% |
Фундаментальные показатели
| CHX | FCX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.04B | $64.52B |
| EPS | $1.61 | $1.34 |
| Цена/прибыль | 19.60 | 32.54 |
| PEG коэффициент | 0.95 | 0.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.67B | $25.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $7.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $752.65M | $9.53B |
Корреляция
Корреляция между CHX и FCX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHX и FCX
С начала года, CHX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью 2.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHX c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChampionX Corporation (CHX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHX и FCX
Дивидендная доходность CHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FCX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHX ChampionX Corporation | 1.20% | 1.13% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.39% | 1.41% | 1.58% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.48% | 5.36% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок CHX и FCX
Максимальная просадка CHX за все время составила -93.37%, примерно равная максимальной просадке FCX в -92.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHX и FCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHX и FCX
ChampionX Corporation (CHX) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Freeport-McMoRan Inc. (FCX) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что CHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHX и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChampionX Corporation и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности