PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAINX с PRIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAINX и PRIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Fund (HAINX) и T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAINX и PRIGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAINX
Harbor International Fund
-1.00%28.41%4.21%16.16%-13.80%9.50%11.09%22.57%-18.29%22.99%
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund
3.33%31.10%13.34%13.25%-7.86%16.08%11.35%25.56%-13.70%19.57%

Доходность по периодам

С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у PRIGX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям PRIGX по среднегодовой доходности: 6.98% против 11.46% соответственно.


HAINX

1 день
3.07%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.90%
1 год
18.55%
3 года*
12.70%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%

PRIGX

1 день
3.03%
1 месяц
-8.24%
С начала года
3.33%
6 месяцев
9.65%
1 год
30.84%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor International Fund

T. Rowe Price Global Value Equity Fund

Сравнение комиссий HAINX и PRIGX

HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PRIGX в 0.68%.


Доходность на риск

HAINX vs. PRIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAINX
Ранг доходности на риск HAINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

PRIGX
Ранг доходности на риск PRIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAINX c PRIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAINXPRIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.87

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.48

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.71

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

10.74

-5.29

HAINX vs. PRIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAINX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PRIGX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAINX и PRIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAINXPRIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.87

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между HAINX и PRIGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAINX и PRIGX

Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PRIGX в 6.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAINX
Harbor International Fund
3.60%3.57%3.86%3.55%3.32%2.15%1.05%3.12%64.33%6.28%0.17%4.80%
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund
6.96%7.20%6.53%1.75%0.98%5.81%1.12%2.31%9.08%7.35%2.25%9.12%

Просадки

Сравнение просадок HAINX и PRIGX

Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки PRIGX в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и PRIGX.


Загрузка...

Показатели просадок


HAINXPRIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-36.76%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.58%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-20.78%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-36.76%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-8.90%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-4.64%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.93%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HAINX и PRIGX

Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAINXPRIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.17%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.19%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

16.86%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.49%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.42%

+0.16%