Сравнение HAINX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HAINX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAINX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAINX имеют среднегодовую доходность 6.98%, а акции IVFIX немного впереди с 7.22%.
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAINX и IVFIX
HAINX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
HAINX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
HAINX
IVFIX
Сравнение HAINX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.12 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.75 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.40 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 18.54 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.12 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.22 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между HAINX и IVFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и IVFIX
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и IVFIX
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAINX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -51.49% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -8.47% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -21.29% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -33.46% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -5.22% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -11.69% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.01% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и IVFIX
Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAINX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.59% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 8.19% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 14.67% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 12.97% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.74% | +1.84% |