PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAINX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HAINX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и S&P 500 Index (^GSPC).

HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HAINX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Fund (HAINX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAINX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAINX
Harbor International Fund		-1.00%28.41%4.21%16.16%-13.80%9.50%11.09%22.57%-18.29%22.99%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.98% против 12.24% соответственно.

HAINX

1 день
3.07%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.90%
1 год
18.55%
3 года*
12.70%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HAINX:
HAINX с OSEAHAINX с VXUSHAINX с JANRXHAINX с SWPPXHAINX с DJIAHAINX с RERGXHAINX с PRDSX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HAINX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAINX
Ранг доходности на риск HAINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAINX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAINX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.41

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

6.61

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAINX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAINX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAINX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAINX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.92

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между HAINX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок HAINX и ^GSPC

Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HAINX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-56.78%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.14%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-25.43%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-33.92%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-5.78%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-10.75%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.60%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HAINX и ^GSPC

Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAINX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.37%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.55%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

18.33%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.90%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

18.05%

-1.47%