PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAIL с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAIL с IMFL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds - HAIL tracks the S&P Kensho Smart Transportation Index while IMFL tracks the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HAIL returned -6.19%/yr vs 8.77%/yr for IMFL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности HAIL и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAIL показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 13.94%.

HAIL

1 день
-2.39%
1 месяц
-8.24%
6 месяцев
-0.15%
С начала года
10.42%
1 год
16.86%
3 года*
2.30%
5 лет*
-6.19%
10 лет*
—

IMFL

1 день
-0.98%
1 месяц
-3.40%
6 месяцев
9.35%
С начала года
13.94%
1 год
27.07%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAIL и IMFL

2026 (YTD)20252024202320222021
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		10.42%19.62%-6.98%9.65%-45.72%-10.93%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		13.94%30.89%-3.57%25.51%-17.32%7.00%

Correlation

The correlation between HAIL and IMFL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.62

The correlation between HAIL and IMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAIL и IMFL

Секторы
HAIL
IMFL

Технологии

39.4%
16.3%

Потребительский циклический сектор

32.6%
7.8%

Промышленность

21.0%
19.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.0%

Финансовые услуги

3.1%
10.8%

Сырьевые материалы

1.2%
6.4%

Энергетика

1.1%
6.1%

Потребительский защитный сектор

-

11.7%

Здравоохранение

-

12.4%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

HAIL
39.4%
IMFL
16.3%

Потребительский циклический сектор

HAIL
32.6%
IMFL
7.8%

Промышленность

HAIL
21.0%
IMFL
19.0%

Коммуникационные услуги

HAIL
4.8%
IMFL
4.0%

Финансовые услуги

HAIL
3.1%
IMFL
10.8%

Сырьевые материалы

HAIL
1.2%
IMFL
6.4%

Энергетика

HAIL
1.1%
IMFL
6.1%

Потребительский защитный сектор

HAIL

-

IMFL
11.7%

Здравоохранение

HAIL

-

IMFL
12.4%

Недвижимость

HAIL

-

IMFL
1.6%

Коммунальные услуги

HAIL

-

IMFL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с VOOHAIL с ^GSPC
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с IEURIMFL с VEAIMFL с FNDE

Доходность на риск

HAIL vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAIL c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAILIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.60

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.20

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.31

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

8.02

-5.77

HAIL vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAIL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIL и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAIL и IMFL

Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAILIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-33.26%

-32.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-11.77%

-6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-13.52%

-27.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.01%

-33.26%

-29.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.76%

-3.81%

-37.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-7.13%

-24.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

3.38%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HAIL и IMFL

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAILIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

5.31%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.43%

14.72%

+10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

16.97%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

16.25%

+16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.89%

16.13%

+15.76%

Сравнение комиссий HAIL и IMFL

HAIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIL и IMFL

Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности IMFL в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.73%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.97%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAIL and IMFL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.23%) compared to IMFL (5.31%). In terms of maximum drawdown, HAIL dropped -65.98% vs IMFL's -33.26%.

On 5-year performance, IMFL leads with 8.77% vs -6.19% for HAIL. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IMFL has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMFL has performed better with a 8.77% return vs -6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for HAIL.

IMFL has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.73% for HAIL.

HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index, while IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.34% for IMFL.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAIL и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор