Сравнение HAIL с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
HAIL и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAIL и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAIL и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | -0.85% | 19.62% | -6.98% | 9.65% | -45.72% | 1.95% | 84.33% | 30.63% | -19.96% | -0.65% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
HAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAIL и IDV
HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
HAIL vs. IDV — Ранг доходности на риск
HAIL
IDV
Сравнение HAIL c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIL | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.86 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.56 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.58 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.18 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 18.52 | -13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.86 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.83 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.21 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HAIL и IDV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и IDV
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.91% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок HAIL и IDV
Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAIL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -70.14% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -10.76% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -29.19% | -33.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -4.37% | -43.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -15.53% | -15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.43% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и IDV
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAIL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 5.99% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 9.93% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 15.61% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 15.48% | +16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 17.96% | +13.74% |