Сравнение HAIL с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
HAIL и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Transportation Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HAIL и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAIL и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | -0.85% | 19.62% | -6.98% | 9.65% | -45.72% | 1.95% | 84.33% | 30.63% | -19.96% | -0.65% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.
HAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAIL и FYLD
HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
HAIL vs. FYLD — Ранг доходности на риск
HAIL
FYLD
Сравнение HAIL c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIL | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.68 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.35 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.59 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.33 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 19.43 | -14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIL | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.68 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.75 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.44 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HAIL и FYLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и FYLD
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.91% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок HAIL и FYLD
Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAIL | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -44.55% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -13.05% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -25.12% | -38.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -1.99% | -45.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -8.94% | -22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.29% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и FYLD
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что HAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAIL | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 4.82% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 9.10% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 16.41% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 16.30% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 18.09% | +13.61% |