PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAF.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAF.TO с HXS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

HAF.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HAF.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAF.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		0.10%2.56%3.65%10.92%-6.00%1.88%2.75%3.00%0.23%4.03%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-3.28%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, HAF.TO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции HAF.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 2.99% против 14.34% соответственно.

HAF.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.90%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.99%

HXS.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.17%
1 год
13.01%
3 года*
18.86%
5 лет*
13.61%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Global Fixed Income ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HAF.TO:
HAF.TO с XSH.TOHAF.TO с NUBF.TOHAF.TO с FFIX.NEOHAF.TO с VBG.NEOHAF.TO с XBB.TOHAF.TO с ZUAG.TOHAF.TO с TGFI.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий HAF.TO и HXS.TO

HAF.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HAF.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAF.TO
Ранг доходности на риск HAF.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAF.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAF.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAF.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAF.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAF.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.70

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.07

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.16

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

4.32

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAF.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAF.TO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAF.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAF.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.90

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.96

-0.77

Корреляция

Корреляция между HAF.TO и HXS.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAF.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		5.01%5.05%5.47%5.34%4.36%2.41%3.08%3.23%2.82%3.11%3.98%3.84%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAF.TO и HXS.TO

Максимальная просадка HAF.TO за все время составила -28.04%, примерно равная максимальной просадке HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAF.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HAF.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-27.42%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-12.44%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-22.63%

+10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

-27.42%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-6.22%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.57%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.33%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HAF.TO и HXS.TO

Текущая волатильность для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) составляет 2.32%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что HAF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAF.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

5.16%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

9.53%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

18.62%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

15.14%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

16.53%

-5.40%