PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAF.TO с VBG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAF.TO с VBG.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO).

HAF.TO и VBG.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г.. VBG.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HAF.TO и VBG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAF.TO и VBG.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		-0.48%2.56%3.65%10.92%-6.00%1.88%2.75%3.00%0.23%4.03%
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.53%0.14%1.68%6.85%-13.38%-3.03%3.87%6.33%1.34%1.78%

Доходность по периодам

С начала года, HAF.TO показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VBG.NEO с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции HAF.TO превзошли акции VBG.NEO по среднегодовой доходности: 2.93% против 0.39% соответственно.

HAF.TO

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.05%
1 год
0.45%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.34%
10 лет*
2.93%

VBG.NEO

1 день
0.69%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-0.01%
3 года*
1.63%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
0.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Global Fixed Income ETF

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с HAF.TO:
HAF.TO с XSH.TOHAF.TO с NUBF.TOHAF.TO с FFIX.NEOHAF.TO с ZUAG.TOHAF.TO с TGFI.TOHAF.TO с XBB.TOHAF.TO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с VBG.NEO:
VBG.NEO с VAB.TOVBG.NEO с VBU.NEOVBG.NEO с NUBF.TOVBG.NEO с FFIX.NEOVBG.NEO с VGAB.NEOVBG.NEO с TGFI.TOVBG.NEO с ZUAG.TO

Сравнение комиссий HAF.TO и VBG.NEO

HAF.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VBG.NEO в 0.39%.

HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

HAF.TO vs. VBG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAF.TO
Ранг доходности на риск HAF.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAF.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAF.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VBG.NEO
Ранг доходности на риск VBG.NEO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBG.NEO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBG.NEO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAF.TO c VBG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAF.TOVBG.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.00

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.02

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.05

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

0.16

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAF.TO vs. VBG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAF.TO на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа VBG.NEO равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAF.TO и VBG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAF.TOVBG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.00

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.28

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.23

-0.04

Корреляция

Корреляция между HAF.TO и VBG.NEO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAF.TO и VBG.NEO

Дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VBG.NEO в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		5.04%5.05%5.47%5.34%4.36%2.41%3.08%3.23%2.82%3.11%3.98%3.84%
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.54%3.46%3.25%3.44%1.14%2.91%0.64%2.54%2.34%1.74%1.41%1.26%

Просадки

Сравнение просадок HAF.TO и VBG.NEO

Максимальная просадка HAF.TO за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки VBG.NEO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAF.TO и VBG.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

HAF.TOVBG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-17.31%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-3.14%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-16.66%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

-17.31%

-10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-9.28%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.80%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.95%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HAF.TO и VBG.NEO

Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что HAF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAF.TOVBG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.76%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

2.37%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

3.44%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

5.12%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

4.58%

+6.55%